关于期权的DELTA的两道计算题1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/25 17:16:36
![关于期权的DELTA的两道计算题1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能](/uploads/image/z/12358813-13-3.jpg?t=%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%9C%9F%E6%9D%83%E7%9A%84DELTA%E7%9A%84%E4%B8%A4%E9%81%93%E8%AE%A1%E7%AE%97%E9%A2%981.%E5%81%87%E8%AE%BE%E5%BD%93%E5%89%8D%E6%B2%AA%E6%B7%B1300%E6%8C%87%E6%95%B0%E4%B8%BA2100%E7%82%B9%2C%E4%B8%8B%E4%B8%AA%E6%9C%88%E5%88%B0%E6%9C%9F%E3%80%81%E8%A1%8C%E6%9D%83%E4%BB%B7%E4%B8%BA2100%E7%82%B9%E7%9A%84%E6%B2%AA%E6%B7%B1300%E6%8C%87%E6%95%B0%E7%9C%8B%E8%B7%8C%E6%9C%9F%E6%9D%83%E7%9A%84%E6%9D%83%E5%88%A9%E9%87%91%E4%B8%BA86.00%E7%82%B9.%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%8C%87%E6%95%B0%E4%B8%8A%E6%B6%A8%E5%88%B02150%E7%82%B9%EF%BC%88%E5%81%87%E8%AE%BE%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E4%BF%9D%E6%8C%81%E4%B8%8D%E5%8F%98%EF%BC%89%2C%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E6%9C%80%E5%8F%AF%E8%83%BD)
关于期权的DELTA的两道计算题1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能
关于期权的DELTA的两道计算题
1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是().
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大 B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大,Gamma会变小D.Delta会变小,Gamma会变大
2.假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要( )看涨期权才能实现delta中性.(假设股息率为0%)
A.卖出647份 B.卖出1546份 C.买入647份 D.买入1546份
关于期权的DELTA的两道计算题1.假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点.如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能
B
ATM的时候Delta近似0.5,往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1,往OTM方向移动会减小逐渐趋向0.Gamma在ATM的时候最大,往两边移动都会变小.
B
这题如果要计算,带入公式就好了.但是其实可以直接判断.持有股票的Delta为1,看涨期权Delta一定小于等于1.所以想要Delta中性,一定要卖出多于1000份的看涨期权.